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每周量化择时观点(20170512)

时间:2018-10-30 阅读:990 回复:0

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  择时模型观点:
  Hurst数值于周三收盘跌破阈值线,表示模型认为本轮看空趋势结束,市场接下来进入震荡区间,等待进一步信号。本轮看空从2016年12月2日起,至2017年5月10日止,期间上证综指从3243.84点跌至3052.79点,区间涨跌幅-5.89%。
  (截至2017-05-12)。
  图 1:Hurst模型最新判断(2017-05-12)
   v0g4x2gyXXG27Xxm.jpg
  表 1:2014年牛市以来Hurst模型的择时效果
   wI2k30cMc2pMI832.jpg
  Hurst量化择时模型:
  Hurst模型是基于非线性分形技术的择时模型,在量化择时模型大类中,Hurst模型相对于趋势类模型的优势是其及时性,相对于统计置信类模型的优势是其充分性。Hurst模型在美国市场S&P 500指数上运用非常成功,从2009年以来,我们在中国市场沪深300指数上引入了该模型。
  下图中,阈值虚线代表中国市场反转线,红线是Hurst指标时间序列。Hurst指标在阈值线上部代表市场处于趋势延续区,指标在阈值线下部代表市场处于趋势反转区,当红线上穿阈值线则代表一次明确的信号,指向市场前期趋势的一次反转。
  下图展示了Hurst模型自2007年以来的运行表现,其中2009年以后是样本外区域。可以看到Hurst模型在5年多的实战运行中很好地找到了市场上每一段大趋势的反转。
  图 2:Hurst模型历史表现(2007年至今)
   OTEHf225X29POM24.jpg
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